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FXはデイトレ向きではない:サムライFX戦略7の嘘


JUGEMテーマ:株・投資


サムライFX7つの戦略7:オプションを利用したデイトレード
http://samurai-fx.com/fx-trader/program/cont/cont7.html

ロングストラドルからデイトレードする戦略で、
ポジションにかかる証拠金を相殺出来る。
一見画期的なように見える。

しかしこれはあまり良い方法ではないことが解った。
●損益分岐点がかなり遠い
リスクをヘッジするためにロングストラドル(アット・ザ・マネーでコールとプットを両方取得)を建て、
そこから別途ポジションの売買を繰り返す。

証拠金がかからなくなるというメリットがあるにはあるが、
ポジションの売買で最低でもオプション購入価格を上回らなければ損失が出る。
コール・プット両方取得すると購入価格が結構かかるので、
利益を出すのは難しい。

●期間が短い
どれほど長い期間のオプションを購入しても、
リスクヘッジの有効期間は3日ぐらいで終わってしまう。
なぜならこの手法は「アット・ザ・マネー」であることが前提。
価格が変動しアット・ザ・マネーからどんどん遠ざかっていくと効果が無くなる上リスクヘッジにもならなくなる。

●FX自体がデイトレード向きではない
市場規模が100分の1以下の株式市場の場合、
株式を購入・売却すると株価に大きな変動を与える。
つまり購入株数を大量にすることで株価に影響を与え自身の取引を有利にすることが簡単に出来てしまう。
また、価格変動も急激なので高値で売り安値で買うを繰り返しやすい。

しかし外国為替市場は取引金額が膨大なため、
個人・団体・企業などがどれほど金を積んでも市場に大きな影響を与えることが出来ない。
さらに価格変動が比較的緩やかなので利益を出すには時間がかかってしまう。

この性質から言ってFXはデイトレードには向いていない。




以上の結果から言って、
短い期間で戦果を上げなければ成立しないこの戦略は破綻している。

GBP/JPYのように価格変動が大きい通貨ペアを使えばと思われるかもしれないが、
そう言った通貨はボラティリティが高いため、
オプション価格が上がる。
ますます、損益分岐点が遠くなると言うわけだ。



| fx-option | サムライFXマニュアル | 08:40 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |

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